第一章管理决策概论

第一章是关于管理决策的概论，通过学习，要掌握管理决策系统的构成要素，熟悉管理决策的各种类型，了解管理决策理论发展脉络与研究前沿。

●1.1引言

欢迎大家进入管理决策的学习。这一讲让我们走近管理决策

●1.2管理决策基本概述

介绍管理决策的概念界定和作用意义，构建通过科学方法对决策方案进行综合评价、抉择及实施的管理决策系统，学习管理决策系统的各要素。归纳管理决策在实践中的作用意义，梳理管理决策问题的类型划分标准和类型间的关联，并总结做好管理决策共性原则。

●1.3决策理论学派介绍

本节按决策从经验决策发展为科学决策的历程管理决策理论的总体发展，并对决策理论学派的主要观点进行了介绍，分别梳理群决策理论研究、多目标决策理论研究、主从递阶决策理论研究概况。

●1.4管理决策理论发展的不竭动力

在决策理论的指导下，制定管理决策的过程中，如何突破有限理性？如何解析有限理性对不同决策问题的影响规律？如何在有限理性环境下寻求最优决策方案？这一系列问题的解决正是推动管理决策理论发展的不竭动力。本节基于这一问题，介绍了行为决策科学的研究进展和未来发展，以及神经决策在推动决策发展方面的作用，并对信息技术、大数据、人工智能对决策发展的影响进行了展望。

第二章管理决策过程论

在这一章中学习三个单元的内容，第一节学习管理决策的基本过程，第二节关注决策过程中风险的分析与防范，第三节结合一个大家比较熟悉的问题讨论进行管理问题研究的决策过程。

●2.1引言

“即便决策的结果是成功的，过程往往带有不确定性，且带有风险”这一讲，我们先来了解管理决策过程论

●2.2管理决策的基本过程

介绍管理决策的基本过程，学习各个过程中决策的主要内容，并对这些活动形成连续反馈循环过程进行分析。

●2.3决策过程中风险的分析与防范

针对决策中可能产生的不良后果，通过对风险的分析和研究、寻找经济而可行的防患于未然的措施。本节学习决策过程中风险分析的内容、风险与防范分析的步骤。

●2.4一个决策过程——管理研究问题的确定

本节以管理研究问题决策为例，从管理研究问题的重要性和研究者能力二个方面构建管理研究问题决策矩阵，根据决策过程的规律，对管理研究问题的识别和定义、研究方案拟定和选择、试研究这些决策过程进行分析。

第三章决策分析基础

本章讨论在管理决策系统的简化假设上形成的理性决策系统，并按未来后果状态确定与否给出了确定型、纯不确定型、风险型决策系统的分类。简单介绍了确定型决策分析；以收益决策函数为例，介绍了纯不确定型的悲观、乐观、最小遗憾、折中和等可能性准则的决策模型方法及应用；重点讨论了风险型的期望最优、贝叶斯、部分期望准则的决策模型方法及应用。

●3.1理性决策系统

本节首先给出了管理决策系统的三个基本假设，重点讨论了理性决策系统的组成要素：状态空间、决策空间、决策函数，进而对理性决策系统加以分类。

●3.2确定型决策分析

本节对确定型决策分析从概念、函数表达式、适用范围、分类等方面进行了论述。

●3.3纯不确定型决策分析

本节介绍了纯不确定型决策分析的概念，通过理论结合案例，重点讨论了悲观准则、悲观、乐观准则、最小遗憾准则、折中准则和等可能性准则五种具体的纯不确定型决策分析方法。

●3.4风险型决策分析

本节介绍了风险型决策概念以及问题特征的基础上，简单分析了期望最优准则、概率优势准则、期望标准差混合准则，重点讨论了贝叶斯准则、决策树技术。

第四章理性期望效用理论

期望效用理论是第二次世界大战后决策理论研究的热点。期望效用值理论以规范模型的形式应用于管理科学特别是管理决策分析中；以预测模型的形式应用于金融和经济领域中；以描述性模型的形式应用于心理学中。正是由于期望效用值理论的发展，决策理论才得以形成一门独立的学科，该学科综合运用概率论、心理学、思维科学、经济学等跨学科的理论来研究管理决策和判断问题。
我们之前学过期望损益值方法，但以期望损益值作为决策标准的有时既不合理，也不符合实际。
事实上，任何决策都是由决策人做出的，决策人自己的经验、才智、胆识和判断能力等主观因素，必然会对决策方案的选择产生影响。决策人对风险的态度也是至关重要的，同一个决策问题，保守型决策人与冒险型决策人所做出的选择会很不一致，而且同样的货币量对不同的经济主体往往具有不同的“价值”。即使是对同一经济主体，在不同时刻、不同环境下，同样的货币量也可能具有不同的“价值”。
这种决策人对于期望损益值的独特兴趣、感受和取舍反应就叫做效用。效用能够反映人们的价值观念在决策活动中的具体表现，同时也代表着决策人对于风险的态度。
下面我们就来学习如何利用期望效用理论帮助我们进行管理决策。

●4.1事态体及其关系

本节主要学习事态体，包括事态体的基本概念、分类、相互比较和基本性质这四部分内容。

●4.2效用函数的概念

本节将通过介绍圣彼得堡悖论而引入效用的概念，并且告诉大家如何通过效用函数去衡量一个事态体的效用。

●4.3期望效用准则

1944年，冯.诺曼和摩根斯坦首次证明期望效用值能够作为决策的理性标准，从而解决了伯努利所提出的效用函数这一问题。通过冯诺曼-摩根斯坦理性期望效应理论，可以对事态体的偏好顺序进行排序。

●4.4效用函数的测定

对于不同的决策者，效用函数是不同的，因此需要对不同的决策者进行测定才能确定其具体的效用函数，本节将学习两种测定效用函数的方法。

●4.5效用和风险的关系

尽管决策者的效用函数可能各有不同，但都可归属于凹、凸和线性效用函数，而它们所各自代表的风险类型则为保守、冒险与中立，而每种风险类型则都有一些常用的函数类型。

●4.6在描述性模型中的应用

理性期望效用理论应用于描述性模型，以描述和解释事物的机理。本节将以企业财产的火灾保险为例对这一内容进行学习。

●4.7在规范性模型中的应用

理性期望效用理论在规范模型中得到广泛而系统的应用，有着较完整地方法体系，已形成了“理性决策分析”学科，本节通过介绍理性决策分析框架来说明其在规范模型中地应用。

第五章个体决策行为效应

本章要求掌握确定性效应、相似效应、因果效应、背景效应等行为决策的表现与原因，理解不确定性效应，掌握期望价值理论及其应用。
以理性期望效用理论为基础的决策模型已经在管理、经济和工程技术中得到广泛应用和纵深发展。这些模型用以帮助决策者对各种决策方案做出系统而合乎逻辑的评价，按照规范方式确定各方案后果出现的概率及其在决策者心目中的优先度，并对方案的概率和优先度的各种组合在符合一致性的条件下进行排序和择优。然而，在实际行为决策中出现了与理性决策理论相悖的现象，称之为行为决策效应，如确定性效应、相似效应、因果效应、背景效应、不确定性效应等，给人们带来许多启示，引起对行为决策理论方法及技术的研究。本章将在介绍这些行为决策效应的基础上，讨论卡尼曼等人提出的行为决策理论——期望价值理论，并研究其在实际决策中的应用。

●5.1确定性效应

1988年诺贝尔经济学奖获得者法国经济学家莫里斯·阿莱(Maurice Allais)在1953年提出的阿莱悖论(Allais paradox)指出，人们的实际决策行为并非完全按期望效用准则行事。看重确定性后果的决策行为相悖于理性决策规则的现象称之为确定性效应(certainty effect)。

●5.2相似效应

人们在实际判断过程中根本不予考虑，而是根据相似性原则获得的具体抽样信息做出判断，即依靠相似效应(representative effect)：问A在多大程度上和B相似，如很相似，则A属于B的概率就高；如不相似，则概率小。

●5.3因果效应

理性决策和行为决策都需应用因果推理去估计事件出现的概率及后果值，即已知前提或论据D的条件下推断目标事件X出现的概率，往往会出现一些矛盾现象，称为因果效应(causal effect)。

●5.4背景效应

概率论是理性决策的基础，而概率论的思路认为概率的估算只是就未来将要发生的事件而言。在掷硬币游戏中，第次出现正面的概率应为1/2，和前面次的后果无关。但人们对此并不认同，认为实际决策行为和决策问题的来龙去脉有关，此即背景效应(context effect)，并引起一些相悖现象，如注入成本效应、框架效应。

●5.5不确定性效应

本章揭示了在不确定条件下人们决策过程中对理性偏离的原因与性质，也指出了这种对理性决策模型偏离的非理性是有章可循和可预料的，包括小数法则效应、参照点效应、财富增量效应、逆转效应等。

●5.6期望价值理论

针对实际决策者决策行为与理性期望效用理论相悖的问题，卡尼曼和特沃尔斯基在20世纪70年代后期提出用价值函数来度量事态体的总价值，称为期望价值理论(prospect theory)，或称前景理论，也称展望理论。评价后果看它围绕起始状态(参照点)引起的变化而不看它的绝对值，是期望价值理论的主要出发点。

●5.7期望价值理论的应用

基于1979年的前期成果，卡尼曼和特沃尔斯基于1992年创立了累积展望理论Cumulative prospect theory 简称CPT理论。

●5.8信念、归因及偏差

信念、归因及偏差概述及实验

第六章主观期望理论

本章要求掌握主观概率和客观概率、埃尔斯伯格悖论、主观概率期望效用模型、握期望权重效用模型，理解期望关联效用模型、非传递对称双线性期望效用模型。
管理决策科学的研究，一方面朝着行为决策理论的轨道发展，即研究人们的实际决策行为的机理，这是第5章所讨论内容；另一方面则沿着理性决策的轨道发展，包括对理性期望效用模型的改进和探索新的理性决策模型，这正是本章将要研究的内容。
如将客观概率改为主观概率，获得了主观概率期望效用决策准则；将理性期望效用模型中替代性公理3换为更一般的替代性公理3*，或者是将平行的线性效用函数变为非平行的线性效用函数，就获得了期望权重效用决策准则；将理性期望效用模型中替代性公理3换为更一般的替代性公理3*，或者是将线性效用函数变为非线性效用函数，就获得了期望关联效用决策准则；将理性期望效用模型中传递性公理2去掉，就获得了非传递对称双线性期望效用决策准则等等。随着管理决策的实践和探索，这两类领域创新性研究成果会不断涌现，逐步丰富和完善科学决策的理论方法及技术。

●6.1主观概率期望效用模型

本节主要介绍了主观概率和埃尔斯伯格悖论，以及主观概率的测定方法。主观概率常出现与概率论基本理论相悖的情况，1961年著名的埃尔斯伯格悖论就说明了这个问题。萨维奇(Savage)提出了用参考事态体来判断决策者对事件的主观概率，称为主观概率的参考事态体测定方法。

●6.2概率三角形

本节使用概率三角形展示了第四章的冯诺曼摩根坦理性期望效用模型，同时通过在概率三角形中利用等效线得到了第五章的阿莱悖论，阿莱悖论恰恰指出现实和替代性公理相悖，说明效用值和概率之间不一定是线性关系，并引出了后续小节的各个模型的构造性思考。

●6.3期望权重效用模型

周(S.H.Chew)和麦格克里蒙(K.R.MacCrimmon)1977年将4.3的冯诺曼—摩根斯坦理性期望效用模型中的公理3拓展为如下的公理3*，其他三条公理不变的情况下，证明了期望权重效用模型。

●6.4期望关联效用模型及应用*

本节介绍在概率三角形中如果不服从线性关系，如何表达效用值函数？马申纳(M.J.Machina,1987)建议采用局部效用函数(local utility function)的概念。利用局部效用函数可以处理许多不符合线性条件的实际问题。

●6.5非传递对称双线性效用模型及应用*

非传递对称双线性效用理论的研究目的是，阐明由于非传递性而造成的自动造币机现象和群决策情况下常常会出现不可传递的优先选择。费施布恩(Fishburn,1984)提出了非传递对称双线性期望效用模型(skew-symmetric bilinear expected utility model)来解决无传递性的决策问题。

第七章群体理性决策理论

本章重点介绍群体决策的基本理论、过程及模式。学习群体决策问题的内涵和类型，并分别介绍学习合作型群体决策和竞争型群体决策不同模式的理性决策分析方法。

●7.1群决策概述

本节介绍群体决策的概念、类型，群决策的利弊，群体极化以及群体极化产生的原因，典型的群体决策问题——社会选择。

●7.2两人联合决策

通过二主体联合决策引入合作型群体决策相对于个体决策的改善，并学习可行群体决策方案的探求思路。

●7.3帕累托决策原理

学习合作型群体决策分析中的帕累托优化原则，以帕累托最优边界的探求为理性分析的方向进行群体决策优化指导。

●7.4纳什谈判原理

在帕累托最优边界基础上，把边界提供的最优方案看作双方进一步协商的基础，通过纳什解介绍如何取得一致同意的最优协议点。

●7.5竞争决策

学习竞争程度不同的零和与非零和群体决策理性分析方法、求解原理，并总结其决策分析特点。

●7.6有沟通的群决策

本节分别阐述在沟通情况下对两人和多人联合决策的影响，为具体情境下考虑有信息沟通的群体决策问题分析提供解决思路。两人沟通的决策有联盟的群决策。

●7.7无沟通的群决策

本节通过无沟通情境下群体决策环境，介绍了简单多数规则、成对比较的规则、波德规则解决此类问题的特点，并从建立群体成员个人排序关系推导群体排序关系的规则的角度学习阿罗不可能性定理，探求群体的效用函数。

第八章群体决策行为分析

本章将学习和讨论四个方面的内容：先从内外部环境分析的角度学习环境对群体决策的影响，再讨论激励对群体决策团队行为的作用，第三节分析组织决策的有效性，最后总结高效决策群体的特征。

●8.1群决策环境分析

本节学习群体决策的外部环境分析和内部环境分析，从政治、经济、社会、技术方面进行外部环境分析和五种分析方法的介绍，从组织结构、组织文化、组织氛围、利益相关者方面进行内部环境分析的介绍。

●8.2群决策的团体行为分析

本节介绍在组织中普遍性激励和选择性激励对团体决策行为的影响。

●8.3组织决策的有效性

本节学习组织决策的有效性，通过介绍组织决策的质量评价指标，从过程、速度、执行可信度衡量组织决策的有效性，进而归纳组织决策的优势。

●8.4高效的决策群体

从内容和过程方面明确组建高效的决策群体的需求，学习和讨论高效的决策群体到底什么样？具有哪些有特色的行为和特征。

●8.5选择性偏差和从众心理

在决策的时候，要注意到人本身固有的适应性能力，不要把注意力仅仅放在那些物质的东西上，因为你会对它们很快产生适应性。相反，在满足了一定的物质需要之后，你应该更加关注和精神以及心灵相关的东西

第九章多目标决策分析

在当前这样一种充满竞争而又富于挑战的复杂环境中，无论是战略规划的制定，或者是日常生产经营的管理，还是具体工作的安排等，都不得不权衡各方利益，考虑多种决策目标，因此必须要以系统、全面的观念来做出决策。本章主要介绍多目标决策的基本理论，并结合实例，介绍常用的多目标决策问题的求解方法：TOPSIS法、AHP法、目标规划法及应用，简要介绍多目标决策分析方法的软件求解。

●9.1多目标决策概述

本节主要介绍多目标决策的概念、指标的分类以及标准化、各种类型的多目标决策最终方案。同学们学习时，要掌握各种分类的适用条件。

●9.2TOPSIS法

本节主要介绍逼近理想解的排序方法（TOPSIS）的六个计算步骤，之后以煤矿评价为例，介绍TOPSIS法的应用。同学们在学习时，要仔细揣摩TOPSIS法各个计算步骤的合理性。

●9.3层次分析法

本节主要介绍层次分析法（AHP）的原理及其计算步骤。同学们需着重掌握如何构造判断矩阵、如何对判断矩阵的一致性进行检验。

●9.4目标规划

本节主要介绍目标规划模型与传统的线性规划模型有什么区别？如何引入正负偏差变量来构造目标规划模型？如何应用Excel、Lingo来对目标规划模型进行求解？

第十章方案的评价与抉择

方案评价是确定方案的价值，探索、理解和叙述每一个方案的可能结果。评价每种方案时需考虑的方案特性取决于决策本身的性质，即现状与预期目标之间差距程度，是事实评价与价值评价的结合，也是主观评价与客观评价的结合。在决策制定过程中，方案的评价使我们能够尽可能地调查、搞清楚并阐明每个行动方案的可能结果或后果。方案的抉择是决策者形成对决策方案的看法或意见，以及对方案的偏好，并最终决定要实施的方案，同时也表明决策主体将要承担的责任。评价和抉择阶段的区别很难确定，进行方案评价也意味着抉择。
本章主要介绍了方案评价的可行性、可接受性、可靠性三个主要因素，以及各个因素的含义；方案抉择时应考虑的可行性与可接受性、自信度与一致度等因素的组合；方案抉择的历史标准、外部标准、无为标准、绝对标准四个参考准则的含义及适用条件；自信度与一致度不同组合下的不同决策艺术，即计算技术、判断艺术、谈判艺术和激励手段的适用条件和具体应用。

●10.1方案的评价

本节主要介绍方案评价评价与方案抉择的含义、评价与抉择在管理决策中的作用和地位，重点给出方案评价需要考虑的三个因素，即可行性评价、可接受性评价、可靠性评价的具体含义、评价内容与评价方法。

●10.2方案的抉择

本节主要介绍方案抉择的四个标准，即历史标准、外部标准、无为标准、绝对标准的含义以及适用条件，方案抉择中不同的方案可行性与可接受性程度组合下的抉择过程、决策者对方案的不同自信度与一致度组合下的抉择方式。

●10.3决策艺术

本节主要介绍决策艺术，重点讨论在自信度与一致度的不同组合情况下需要的计算技术、判断艺术、谈判艺术和激励手段四种不同的决策艺术，即各种决策艺术的适用条件和具体应用。