市场微观结构，和资产定价、公司财务共同组成了金融学三大基础方向，但因其理论较为复杂和实务性较强，目前国内高校开始很少，本门慕课是市场微观结构方向的第一次尝试。
本课程教学内容覆盖市场微观结构基础知识（流动性、波动性、市场效率和市场组织结构），高频交易的起源、发展、策略及对金融市场和监管政策的影响，海外市场微观结构最新发展趋势（欧盟MiFID、美国RegNMS、清算竞争格局、可互换性）等内容。
本课程教师结合学术研究、监管经历和实务经验相融合的视角讲授，学生通过学习，可以理解真实世界中各类金融产品的交易过程，清楚金融市场的价格究竟是如何形成的，人类自身的行为是如何影响价格形成过程，学习到如何将市场微观结构知识运用到金融市场的实际交易中去，加深学生对金融市场的理解。
第一章：市场微观结构与金融学科
1.1 市场微观结构概述
1.2 金融学的核心思想
1.3 金融学科知识分类
第一章单元测试
第二章：市场微观结构基础：订单簿
2.1 订单簿概述
2.2 限价单与市价单
2.3 切片数据与逐笔数据
2.4 三价居中
2.5 流动性
2.6 市场参与者
第二章单元策略
第三章：市场微观结构最新发展：高频交易
3.1 高频交易诞生原因1：替代传统做市商
3.2 高频交易诞生原因2：连接分割的市场结构
3.3 高频交易的问题1：虚幻流动性
3.4 高频交易的问题2：市场公平
3.5 高频交易的学术研究结论（上）
3.6 高频交易的学术研究结论（下）
3.7 做市交易策略
3.8 方向交易策略
3.9 偏差交易策略
3.10 事件交易策略
第三章单元测试
第四章：市场微观结构典型策略
4.1 策略举例1：全市场最优报价
4.2 策略举例2：闪电交易
4.3 策略举例3：快速行情
4.4 策略举例4：幌骗交易
4.5 策略举例5：手续费返还
4.6 策略举例6：冰山订单
第四章单元测试
第五章：市场微观结构典型案例
5.1 闪电崩盘
5.2 光大证券816事件概述
5.3 光大证券816事件原因
第五章单元测试
第六章：金融监管：市场微观结构的视角
6.1 美国市场高频交易的监管应对
6.2 德国市场高频交易的监管应对
6.3 发展我国高频交易的监管政策建议
第六章单元测试
第七章：海外市场微观结构发展趋势
7.1 欧盟MiFID及其修订草案的影响
7.2 美国RegNMS的影响
7.3 衍生品合约不具有可互换性
7.4 清算可互操作性
第七章单元测试
第八章：总结
8.1 总结与展望