金融数学是由两次“华尔街革命”产生的，是金融学自身发展而衍生出来的数学与金融学相结合而产生的一门新的学科。20世纪50年代初期，马科维茨提出证券投资组合理论，引发了第一次“华尔街革命”；1973年布莱克和斯克尔斯给出欧式期权定价公式，引发第二次“华尔街革命”。

本课程的主要内容有：金融数学基础、投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、二叉树模型、Black-Scholes期权定价模型、 希腊字母、隐含波动率、 奇异期权、期权定价的数值方法、债券与随机利率模型等。

本课程是金融数学、金融工程、数学与应用数学（金融数学）、应用统计学、精算学、金融学等专业的一门重要专业课。通过该课程的学习，学生能够系统地掌握金融数学的基本理论、模型与方法，能够对期权等衍生品进行定价，并学会利用金融衍生品管理金融风险。

本课程的特色和亮点是：紧扣金融数学的主要理论与方法安排课程内容，结构合理，内容精练，重点突出，注重讲解金融数学的思想与方法。