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第一章利息度量
（1）了解累积函数和利息力，能够区别有效利率和名义利率 （2）掌握贴现函数和名义贴现率 （3）掌握名义利率与名义贴现率的关系 （4）掌握简单计息，复利计息和连续复利计息的计算。
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●1.1累积函数与有效利率
本节主要介绍累积函数和有效利率的概念，单利和复利情形下的累积函数和有效利率。
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●1.2贴现函数与有效贴现率
本节主要介绍贴现函数与有效贴现率，有效利率与有效贴现率的关系。
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●1.3名义利率与名义贴现率
本节主要介绍名义利率和名义贴现率的概念，名义利率和名义贴现率的关系。
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●1.4利息力与贴现力
本节主要介绍利息力与贴现力的概念，利息力与累积函数的关系，贴现力与贴现函数的关系。
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第二章等额年金
（1）了解年金的概念 （2）掌握等额年金价值的计算 （3）理解不同支付方式年金价值与基础年金价值之间的关系 （4）理解连续年金与基础年金之间的关系
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●2.1年金的现值与终值
本节主要介绍年金的概念，期初付年金，期末付年金，年金的现值与年金的终值。
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●2.2等额年金的支付
本节主要介绍延期年金和一年支付m次年金。
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●2.3连续支付等额年金的现值与终值
本节主要介绍连续年金的概念和价值计算。
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第三章变额年金
（1）掌握P-Q公式及其对应的年金类型 （2）掌握递增年金和递减年金的计算 （3）掌握复递增年金的特点与计算技巧 （4）理解一年支付m次的递增年金的两种常用情况与价值计算
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●3.1P-Q公式
本节主要介绍P-Q公式计算与对应的年金类型。
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●3.2递增年金/递减年金
本节主要介绍递增年金和递减年金的现值与终值公式，及其应用。
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●3.3复递增年金
本节主要介绍复递增年金的价值计算。
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●3.4一年m次变额年金的支付
本节主要介绍一年支付m次的递增年金的两种常用情况计算公式。
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●3.5连续支付的变额年金
本节主要介绍一般连续变额支付问题，连续支付的递增递减年金，以及连续递增与递减的年金。
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第四章收益率
（1）掌握收益率与净现值的计算及对应关系 （2）掌握再投资收益率的概念与再投资综合收益率的计算 （3）掌握币值加权收益率计算 （4）掌握时间加权收益率计算
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●4.1收益率与净现值
本节主要收益率与净现值的计算，以及二者和投资项目可行性的对应关系。
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●4.2再投资收益率
本节主要介绍再投资收益率，理解初始投资收益率、再投资收益率与再投资综合收益率的关系与计算。
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●4.3币值加权收益率
本节主要介绍币值加权收益率的计算。
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●4.4时间加权收益率
本节主要介绍时间加权收益率计算，与币值加权收益率的区别，以及应用的场景。
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第五章债务偿还方法
（1）掌握等额分期偿还法的计算 （2）掌握变额分期偿还的计算 （3）掌握等额偿债基金的计算，理解和等额分期偿还方法的区别 （4）理解变额偿债基金的一般结果
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●5.1等额分期偿还
本节主要介绍等额分期偿还方法，会求解每期偿还额、每期偿还利息、每期偿还本金，以及贷款余额。
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●5.2变额分期偿还
本节主要介绍变额分期偿还的一般原则，理解等额本金、偿还额呈算术级数变化、偿还额呈算术级数变化等几种典型情况。
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●5.3等额偿债基金
本节主要介绍等额偿债基金方法、偿债基金表，以及与等额分期偿还方法之间的区别。
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●5.4变额偿债基金
本节主要介绍变额偿债基金的一般结果。
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第六章债券和股票
（1）了解债券和股票的基本概念 （2）掌握债券定价的基本公式、溢价公式、基价公式等 （3）掌握账面值的计算，债券价格和账面值的关系 （4）掌握可赎回债券、贴现债券价格的计算以及股票价值的分析
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●6.1债券和股票基本概念
本节主要介绍什么是债券和股票，债券和股票的分类，优先股和普通股的区别。
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●6.2债券的定价原理
本节主要介绍各种债券定价公式，包括基本公式、溢价公式、基价公式、Makeham公式。
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●6.3债券在任意时点上的价格和账面值
本节主要讨论债券在相邻两个息票支付日期之间的价格和账面值。
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●6.4可赎回债券、贴现债券和股票的价格
本节首先讨论可赎回债券、贴现债券价格的计算，接着讨论通过债券的价格求到期收益率，最后讨论股票价值分析。
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第七章利率风险
（1）掌握久期与凸度的概念，及马考勒久期和凸度的计算 （2）了解马考勒久期、修正久期与有效久期的联系和区别 （3）了解马考勒凸度、凸度与有效凸度的联系和区别 （4）理解免疫和完全免疫
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●7.1马考勒久期
本节主要介绍马考勒久期的概念，马考勒久期与利息力的关系。
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●7.2修正久期
本节主要介绍修正久期的概念，修正久期与马考勒久期的关系，修正久期在债券价格计算中的应用。
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●7.3有效久期
本节主要介绍有效久期的概念，有效久期与修正久期的关系，以及有效久期在债券价格计算中的应用。
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●7.4马考勒凸度、凸度与有效凸度
本节主要介绍马考勒凸度、凸度和有效凸度的概念及它们之间的联系与区别。
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●7.5久期和凸度的应用
本节主要介绍久期和凸度对资产价格的影响，资产组合的久期和凸度的计算。
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●7.6免疫
本节主要介绍免疫的概念，以及满足免疫的三个条件。
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●7.7完全免疫
本节主要介绍完全免疫的概念，免疫和完全免疫的关系，以及满足完全免疫的三个条件。
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第八章远期、期货和互换
（1）掌握远期和期货的基本概念 （2）熟悉套期保值和套利的操作及两者之间的区别 （3）掌握远期、期货和互换的定价 （4）了解远期的合成
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●8.1远期
本节主要介绍远期合约的定义，远期的回收和盈亏及远期利率协议。
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●8.2期货
本节主要介绍期货的基本概念，期货的交易机制及期货和远期的区别。
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●8.3远期和期货的定价
本节主要讨论远期价格、远期合约的价值及远期利率协议的定价。
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●8.4合成远期
本节主要讨论远期的合成、正向套保、反向套保、正向套利和反向套利。
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●8.5互换
本节主要讨论互换的定义、利率互换的定义及定价。
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第九章期权
（1）掌握欧式期权、美式期权的概念 （2）二叉树模型下期权的定价 （3）熟悉Ito公式和布朗运动 （4）掌握布莱克-斯科尔斯期权定价公式 （5）了解期权交易策略
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●9.1期权的基本概念
本节主要介绍期权的定义、期权的分类及场外期权。
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●9.2期权的盈亏图
本节主要介绍看涨和看跌期权的回收与盈亏。
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●9.3期权的价格
本节主要讨论欧式和美式看涨看跌期权的平价关系、期权价格的上下限。
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●9.4期权定价的二叉树模型
本节主要讨论二叉树模型，无套利定价，风险中性定价及二叉树模型参数的确定。
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●9.5多步二叉树模型
本节主要讨论倒推定价法，欧式和美式多步二叉树模型的定价。
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●9.6股票价格的变化过程
本节主要讨论维纳过程、伊藤过程、伊藤引理及应用。
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●9.7布莱克-斯科尔斯定价公式
本节主要讨论布莱克-斯科尔斯微分方程和定价公式的推导。
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●9.8差价期权
本节主要讨论差价期权，主要包括牛市差价、熊市差价、盒式差价和蝶式差价。
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●9.9混合期权
本节主要讨论混合期权，主要包括跨式期权、条式期权、带式期权、宽跨式期权和领式期权。
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第十章利率的期限结构
（1）掌握到期收益率、远期利率和即期利率的概念 （2）掌握到期收益率和债券价格的计算 （3）掌握即期利率和远期利率的计算 （4）掌握套利的概念及套利策略
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●10.1到期收益率
本节主要介绍什么是到期收益率，债券收益率曲线的三种类型。
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●10.2即期利率
本节主要介绍即期利率的概念，以及由债券价格计算即期利率。
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●10.3远期利率
本节主要介绍远期利率的概念，以及由即期利率计算远期利率和由远期利率计算即期利率。
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●10.4套利
本节介绍套利及相关概念和套利策略。
