课程简介
计量经济学是一门通过数据解读经济现象并运用模型和方法分析经济变量间关系的学科，是产生诺贝尔经济学奖得主最多的经济学分支。该学科采用数学和统计学的方法研究经济学问题，在经济理论和经济现象之间搭建了桥梁，在描述经济现实、检验经济理论的假设、预测未来经济活动等方面发挥了重要作用。
计量经济学课程是普通高等学校本科专业经济学类教学质量国家标准指定的专业基础课程之一。本课程主要介绍计量经济学的基本理论、方法和应用，内容包括线性回归分析、计量经济学模型设定、违背经典假设下的计量经济学模型、计量经济学专题等。
本课程是中国大学MOOC平台首门计量经济学课程(2016年上线)，已于2018年获评国家精品在线开放课程，并于2020年入选首批国家级一流本科课程。截至2024年12月，本课程已开课十六次，累计选课人次达二十万余，产生积极的社会效益。
课程大纲
01 回归分析概述
1.1 计量经济学引论
1.2 回归分析的基本概念
1.3 回归方程的设定与估计
02 普通最小二乘法
2.1 一元回归模型的OLS估计
2.2 多元回归模型的OLS估计
2.3 OLS估计量的性质
2.4 多元回归模型实例
2.5 回归模型的拟合优度
03 假设检验
3.1 假设检验的基本原理
3.2 假设检验的方法
3.3 F检验及其应用
3.4 正态性检验
04 模型设定
4.1 选择解释变量
4.2 选择函数形式
05 多重共线性
5.1 多重共线性的定义和后果
5.2 多重共线性的诊断与补救
5.3 多重共线性的案例
06 序列相关性
6.1 序列相关性的概念与类型
6.2 序列相关性的后果和检验
6.3 序列相关性的补救措施
07 异方差性
7.1 异方差性的概念和后果
7.2 异方差性的检验
7.3 异方差性的补救措施
7.4 异方差性的案例
08 虚拟变量模型
8.1 虚拟变量的含义
8.2 虚拟变量的设置与引入
8.3 虚拟变量的应用
09 虚拟应变量模型
9.1 虚拟应变量的概念
9.2 线性概率模型
9.3 Logit模型和Probit模型
10 预测
10.1 预测及其步骤
10.2 精度指标
10.3 时间序列模型预测
11 时间序列模型（选修）
11.1 分布滞后模型及其估计
11.2 Granger因果关系
11.3 平稳性与单位根检验
11.4 协整与误差修正模型
12 面板数据模型（选修）
12.1 认识面板数据
12.2 面板数据模型的设定
12.3 面板数据模型的参数估计
12.4 面板数据模型的设定检验
13 文献研读（选修）
13.1 国家级新区对区域经济增长的带动效应
13.2 承销商评级与债券信用利差
13.3 企业持股金融机构如何服务实体经济
13.4 产业政策能否促进资本联姻
1.1 计量经济学引论
1.2 回归分析的基本概念
1.3 回归方程的设定与估计
02 普通最小二乘法
2.1 一元回归模型的OLS估计
2.2 多元回归模型的OLS估计
2.3 OLS估计量的性质
2.4 多元回归模型实例
2.5 回归模型的拟合优度
03 假设检验
3.1 假设检验的基本原理
3.2 假设检验的方法
3.3 F检验及其应用
3.4 正态性检验
04 模型设定
4.1 选择解释变量
4.2 选择函数形式
05 多重共线性
5.1 多重共线性的定义和后果
5.2 多重共线性的诊断与补救
5.3 多重共线性的案例
06 序列相关性
6.1 序列相关性的概念与类型
6.2 序列相关性的后果和检验
6.3 序列相关性的补救措施
07 异方差性
7.1 异方差性的概念和后果
7.2 异方差性的检验
7.3 异方差性的补救措施
7.4 异方差性的案例
08 虚拟变量模型
8.1 虚拟变量的含义
8.2 虚拟变量的设置与引入
8.3 虚拟变量的应用
09 虚拟应变量模型
9.1 虚拟应变量的概念
9.2 线性概率模型
9.3 Logit模型和Probit模型
10 预测
10.1 预测及其步骤
10.2 精度指标
10.3 时间序列模型预测
11 时间序列模型（选修）
11.1 分布滞后模型及其估计
11.2 Granger因果关系
11.3 平稳性与单位根检验
11.4 协整与误差修正模型
12 面板数据模型（选修）
12.1 认识面板数据
12.2 面板数据模型的设定
12.3 面板数据模型的参数估计
12.4 面板数据模型的设定检验
13 文献研读（选修）
13.1 国家级新区对区域经济增长的带动效应
13.2 承销商评级与债券信用利差
13.3 企业持股金融机构如何服务实体经济
13.4 产业政策能否促进资本联姻